Попробуем: Один из важных моментов работы трейдера - это опре¬деление точек разворота. Сложность в определении точек разворота состоит в том, что, как правило, все индикаторы в момент разворота продолжают выдавать работу по трен¬ду. В такой ситуации отсутствие торговой системы делает работу трейдера бесполезной.
Система позволяет получить интегральную оценку сиг¬налов от всех используемых индикаторов. После этого возникает необходимость принятия решения в условиях относительно большой неопределенности. Именно здесь нужен богатый опыт, знание тонкостей рынка и нестандар¬тное аналитическое мышление трейдера. Разработанная система помогает распознать большое количество подвод¬ных камней, учесть все нюансы и тонкости рынка, что значительно облегчает работу трейдеру в определении точек разворота. Это делает её не заменимой в широком диапазоне работы.
Точка разворота - комплексная точка, которая находит¬ся по совокупности свойств.
Свойства, по которым определяется точка разворота:
• Касание цены линий сопротивления или поддерж¬ки. Если нет явных трёх точек касания, то сигнал слабый. При наличии четырёх точек касания (или однозначных трёх точек), сигнал сильный. Если получается только воз¬можный канал, то сигнал слабый;
• Исторические уровни поддержки или уровни со¬противления;
• Линии Боллинджера (построечные);
• Линии Боллинджера (зоны перекупленности/ пе-репроданности);
• Уровни Фибоначчи;
• Комбинация свечных фигур;
• Фигуры разворота или продолжения тренда на цене (треугольник, флаг, вымпел, клин, двойная вершина, двойное основание);
• Фрактальные уровни;
• Объёмы;
• Средние линии ЕМА, как плавающие линии со¬противления или поддержки;
• Фигуры разворота или продолжения тренда на индикаторе (треугольник, флаг, вымпел, клин, двойная вершина, двойное основание).
Общее решение по точке разворота принимается при получении однонаправленных сигналов хотя бы от трех и выше из перечисленных инструментов.
Если получена точка разворота, то не зависимо от на¬правления тяжёлого графика, в графе "тяжёлый график" ставится направление полученной точки разворота.
К точкам разворота нужно подходить внимательно, это свойство имеет высокую степень субъективизма.
Уровни поддержки/сопротивления
Принято считать, что уровни поддержки/сопротивления - это горизонтальные линии, числовые значения которых не меняются с течением времени, в отличии от линий поддер¬жки/сопротивления, которые могут корректироваться в следующий промежуток времени.
Линия называется уровнем поддержки при подходе цены к ней сверху вниз, либо уровнем сопротивления при подходе цены к этой линии снизу вверх.
Рассмотрим алгоритм построения уровней поддержки/ сопротивления. Рассматривается история рынка на месяч¬ном интервале.
Принято, что по евро необходимо рассматривать историю с 1970 года, хотя евро как валюта появилось на рынке с нояб¬ря 1998 года. До этого были немецкие марки или экю, поэто¬му котировки с соответствующими коэффициентами были пересчитаны и используемый график евро не имеет разрывов. На истории проводится горизонтальная линия. При этом не¬обходимо, чтобы она проходила через максимальное количе¬ство контрольных точек. В данном случае контрольные точ¬ки - это пересечение горизонтальной линии:
открытие свечи - "Open"; закрытие свечи - "Close";максимум свечи - "High"; минимум свечи - "Low";
Чем больше данная линия будет иметь контрольных точек (рис. 1), тем весомей будет ее значение. Пересечение хвостов входит в контрольные рабочие точки. Не большое отклонение горизонтальной линии от закрытия или откры¬тия свечи так же попадает под разряд рабочих контрольных точек.
Уровни валютной пары EUR/USD
Практика показала, что исторические уровни поддерж¬ки / сопротивления являются весьма значимыми препят¬ствиями и цена довольно часто делает "остановку" на этих уровнях. Необходимо отметить, что значения этих уровней для краткости представлены только цифрами после запя¬той. Они могут варьироваться в диапазоне 0.001% от пол¬ного значения (к примеру: уровень 1.3560 не пробит, пока цена находится в диапазоне ± 14 пунктов). Эти уровни поддержки/сопротивления наносятся на недельные и днев¬ные графики. Целесообразно при этом использовать одина¬ковые цвета для разных интервалов времени. На недельном графике, кроме месячных уровней могут проводиться свои уровни поддержки/сопротивления. Они также будут рабо¬чими для недельных графиков. Недельные уровни перено¬сятся на дневные графики. Дневные графики могут иметь свои уровни. Месячные уровни являются наиболее значи¬мыми, затем - недельные, и дневные.
Вывод. Несмотря на то, что уровни строятся на истории с 1970 года, они эффективно работают в реальном масшта¬бе времени, что подтверждается пятикратным тестирова¬нием уровня 2320 в течение последнего полугодья.
Свечной анализ.
На примере ситуации (график180 минут) после закрытия свечи 28.01.2009 года в 09.00 по европейскому времени.
Свойства после закрытия свечи:
1. три подряд белых свечи - сильный сигнал вниз;
2. три убывающих белых тела - сильный сигнал вниз;
3. "повешенный" на вершине восходящего тренда -сильный сигнал вниз;
4. тело предпоследней свечи вписывается в хвост пос¬ледней свечи - сильный сигнал вниз;
5. открытие последней свечи (09.00) было на один пункт выше закрытия предыдущей свечи (06.00)
Пять найденных свойств говорят о самодостаточности данного вида технического анализа. Если, при этом, ещё и тяжёлый график даст нижнее направление, то следующая свеча с большой вероятностью будет чёрного цвета.
Пример № 1: дневной график (рис. 2). Свечной анализ. Определение тенденции цены на 04.11.2008 года (на вторник).
Значение объёмов по дням: 30.10. 2008 года - 8481;
31.10. 2008 года - 7570;
03.10. 2008 года - 5878.
Свойства, говорящие о развороте цены на свече от
03.11.2008 года:
1. У закрывшейся свечи "Close" = "Low" - сигнал вверх;
2. Три подряд чёрных свечи - сигнал вверх;
3. Три подряд возрастающих по телу чёрных свечи -сигнал вверх;
4. Падение объёмов на трёх подряд, возрастающих по телу, чёрных свечах - сигнал вверх.
Условные обозначения на рисунке № 2: гистограмма с огибающей линией - объёмы.
Итог: следующая дневная свеча с высокой вероятностью будет белого цвета. Как правило, для разворота цены необ¬ходимо три верхних сигнала, в данном случае их четыре.
Беляев Сергей Равилевич
Pro Finance Group Inc.
www.pfgfx.ru
