  | 
  
  
 
		
		
		
	
		
		
	
		
		
			| 
				
				Дорожка от Зубкова
				 |   |  
				
					| usd | Дата: Среда, 12.07.2006, 17:44 | Сообщение # 1 |  
					| 
					 Рядовой 
					
					Группа: Администраторы 
					
					
					
					
					
					Статус: Offline 
					 
					 | Пост с разрешения zubkovmg:   Дорожка. IV часть ТС   Цель повысить КПД при сильном движении курса.   И так в краце, есть предсказуемое сильное дивжение. Мы знаем примерно его   длинну. Допустим пунктов 200. Допустим у нас есть 1$ котрый мы хотим потратить   на это движение. Если подсчитать 1$ нам принесёт 0.01$x200 = 2$.   Это в нормальных условиях.   Теперь мы немного изменим условия: поделим длинну движения допустим по   30 пунктов. 200/30 = ~6-7 отрезков и будем увличивать на них цену лота.   Прибыль со всей дистанции увеличивается.   Отрезки выстраиваются отложниками.   Что бы фиксировать прибыль между отрезками даём смещение на 3-4 пунка.   В конце дистанции делается разворот из двух-трёх отрезков c расчётом на откат.   Это при прогнозируемом движении.   При новостных тактика меняется но не на много:   Первый орезок НЕ СТАВИТСЯ и открывается динамически.   Длинна со второго отрезка меньше чем при прогнозируемом движении.   Дорожка строится в обе стороны. 
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| oktawyk | Дата: Четверг, 20.07.2006, 18:06 | Сообщение # 2 |  
					| 
					
					
					 Группа: Удаленные 
					
					
					
					
					
					
					
 
 
 
  
					 | Дорожка хорошая , но есть один минус , при наращивании последней позиции , мы имеем исход что тренд теряет направление и меняет его , в исходе мы открыты вверх на большой лот а тренд смотрит уже вниз .   Могу предложить следущее :   Например если мы открываем первую позицию на 10 $ при цене 1.000 , продаём их при цене 1.030 , и опять покупаем при цене 1.035 уже 20 $ продавая их на 1.065 то последняя открытая позиция было бы разумнее открыть опять на 10$ и не повышать предыдущюю , так как при наращивании "безконечном " мы и риск наращиваем .   В общем в двух словах имея дорожку из 5-ти 6-ти позиций , первые и последние маленькие а середина большая , при развороте тренда на последней мы будем иметь малюсенький лот и можно будет не беспокоиться о маржин калл-е   
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| usd | Дата: Четверг, 20.07.2006, 22:09 | Сообщение # 3 |  
					| 
					 Рядовой 
					
					Группа: Администраторы 
					
					
					
					
					
					Статус: Offline 
					 
					 | | Quote (oktawyk) |  | при наращивании последней позиции  |      Вся тонкость в том, что никто не знает, что при движении считать "последней позицией" ;-) (ну наверное кроме самого Зубкова, но он пока что "партизанит" и не хочет отписать :))   А по закону подлости у тебя последняя не будет "последней"     Либо пролетишь лихо, и потом жаба душить будет :), либо не дойдет.  Выходов два - раскрутить зубкова отписать тут как он расчитывает длину движения   Второе - очень красиво в MT, но плохо что не нащел на Марветиве: это Трейлинг стоп,   ставь его раза в три меньше "ступеньки дорожки", и не пролетишь     PS. Естественно, что я рассматриваю условия работы дорожки, а не когда   скачки вверх-вниз на целую ступеньку - тогда дорожка "не дорожит"   
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| oktawyk | Дата: Четверг, 20.07.2006, 22:32 | Сообщение # 4 |  
					| 
					
					
					 Группа: Удаленные 
					
					
					
					
					
					
					
 
 
 
  
					 | | Quote (usd) |  | Вся тонкость в том, что никто не знает, что при движении считать "последней позицией" ;-) |     Движуху можно и не знать с точностью до пипса , но можно например не ставить дистанцию в 30 пипсов между открытием и закрытием , а скажем поставим 20 . В этом случае имеем такую картину   1.000 открываем на 10 $ - закрываем 1,020   1,025 открываем на 20 $ - закрываем 1,045   1,050 открываем на 30 $ - закрываем 1,070   1.075 открываем на 20 $ - закрываем 1,095   1,100 открываем на 10 $ - закрываем 1,120   также делаем отложники на шорт по той же схеме ... в конце имеем движение в вверх и даже если на 3-й позиции тренд не туда пошёл , то получиться просто хеджирование шортами , .. это если тренд упадёт сильно относительно 3-й позиции .. Тактика хороша но имеет и свои минусы! надо точить ))   А ещё есть вариант , на среднюю позицию поставить лося , с учётом чтоб он поглатил только профит из предыдущих позиций . 
					
					
					
 
 Сообщение отредактировал oktawyk - Четверг, 20.07.2006, 23:48  |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| npokh | Дата: Четверг, 20.07.2006, 23:56 | Сообщение # 5 |  
					| 
					
					
					 Группа: Удаленные 
					
					
					
					
					
					
					
 
 
 
  
					 | система хороша, но наращивание тоже не очень понятно - на вершине остаться с большим лотом...можно использовать как пирамиду эту тактику, но я без наращивания торгую так
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| zubkovmg | Дата: Понедельник, 24.07.2006, 19:30 | Сообщение # 6 |  
					| 
					
					
					 Группа: Удаленные 
					
					
					
					
					
					
					
 
 
 
  
					 | По просьбе Xoxla посылаю его нафиг.:)   ps.стыдно не будет, что не сделаешь для хорошего человека. особельно по его просьбе.:) 
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| usd | Дата: Понедельник, 24.07.2006, 19:37 | Сообщение # 7 |  
					| 
					 Рядовой 
					
					Группа: Администраторы 
					
					
					
					
					
					Статус: Offline 
					 
					 | | Quote (zubkovmg) |  По просьбе Xoxla посылаю его нафиг.:)   ps.стыдно не будет, что не сделаешь для хорошего человека. особельно по его просьбе.:)  |      Не стоит наверное считать оскорблением и удалять, пусть ему стыдно будет, я его сюда   не только за этим "заманивал"     Вот, собственно, и все что автор смог добавить (и добавил) к своей стратегии...     Пользуйтесь уважаемые.
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| fxpiter | Дата: Понедельник, 24.07.2006, 19:42 | Сообщение # 8 |  
					| 
					
					
					 Группа: Удаленные 
					
					
					
					
					
					
					
 
 
 
  
					 | | Quote (usd) |  | Вот, собственно, и все что автор смог добавить (и добавил) к своей стратегии... |      Видимо, это тоже важная составляющая стратегии....   Респект автору...  
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| Bodrek | Дата: Четверг, 27.07.2006, 12:08 | Сообщение # 9 |  
					| 
					
					
					 Группа: Удаленные 
					
					
					
					
					
					
					
 
 
 
  
					 | Когда движение закончилось и открылся один ордер – последний, то в зависимости от настроения я поступаю так. Если есть уверенность, что движение будет продолжаться в том же направлении, может через час-2-5-10, то ставлю тэйк профит в 10 пунктов, вместо 30. Когда ордер закрывается по тэйк профиту, то ставлю отложенный ордер «лимит» от той же цены, что и закрытый (т/п=10) и ещё один отложенный «стоп» с ценой открытия +/- 5-10-20 пунктов.   А если уверенности нет, то закрываю открывшийся ордер с профитом 1-5 пипсов и ставлю отложенные по Зубковской методике снова.   Пример:   Последний ордер Buy g/u открыт на цене 1,8580. Движение закончилось и на шуме болтаемся в пределах +/- 15 пунктов. Ставлю тэйк профит 1,8590. через какое то время закрылся на bid=1,8590, Offer=1.8595. Выставляю отложенный ордер buy limit с ценой открытия 1,8580 тэйк профит 1,8590. плюс к этому ещё один отложенный ордер buy stop с ценой открытия 1,8605 тэйк профит 1,8635.   Такая метода дает возможность взять прибыль на флэте. 
					
					
					
 
 Сообщение отредактировал Bodrek - Четверг, 27.07.2006, 12:23  |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| usd | Дата: Четверг, 27.07.2006, 12:17 | Сообщение # 10 |  
					| 
					 Рядовой 
					
					Группа: Администраторы 
					
					
					
					
					
					Статус: Offline 
					 
					 | | Quote (Bodrek) |  | А если уверенности нет, то закрываю открывшийся ордер с профитом 1-5 пипсов и ставлю отложенные по Зубковской методике снова.  |     Аналогично... даже бывает, что если открылся ордер "без меня", а я зашел когда   он в минусе небольшем, могу и в минусе закрыть под настроение.     А вообще в этом плане в МТ4 например трейлинг стопы - неплохо... на последней ступеньке дорожки ставить профит больше, но со стопом плюс трейлинг стоп... 
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| Bodrek | Дата: Четверг, 27.07.2006, 16:10 | Сообщение # 11 |  
					| 
					
					
					 Группа: Удаленные 
					
					
					
					
					
					
					
 
 
 
  
					 | | Quote (usd) |  Аналогично... даже бывает, что если открылся ордер "без меня", а я зашел когда   он в минусе небольшем, могу и в минусе закрыть под настроение. |      Да. Я как раз и рассматриваю вариант "без меня". На сегодняшнем примере.   Можно, конечно и в минусе. Но я так не делаю. Если по графику видно что до 10 пунктов в + курс не поднимется, то ставлю тэйк профит в 1-3 пункта. А если нет, то уже пусть болтается.  Тут жеж как? Если закрываться в минусе, то значит противоречить принципу Рокфеллера: "Покупайте дешево, продавайте дорого". со всеми вытекающими отсюда ...   Добавлено (27-07-2006, 15:10) --------------------------------------------- Хотелось бы ещё поговорить о том, почему в дорожке происходит рост лота. В принципе, идею наращивания количества Зубкову подкинул я, что он удачно и применил в своей дорожке.   Пусть имеем движение курса валюты в одну сторону 120 пунктов. Тогда, один раз открывшись, получим в конце дистанции прибыль в 120 %. ( 1 пункт приносит нам 1 % прибыли) Но, если мы будем фиксировать прибыль на отрезках, и наращивать на этот прирост лот, то получим следующее:   При шаге в 30 пунктов:   1-й отрезок 100 % +30 % = 130 %   1-й отрезок 130 % +30 % = 169 %   1-й отрезок 169 % +30 % = 219 %   1-й отрезок 219 % +30 % = 285 %   От 285 отнимаем 100 первоначально вложенных и получаем 185 % вместо 120 %. Разница 65 %. В нашу пользу, прошу заметить.     У меня часто спрашивают, а почему же сразу не положить больше? И я часто отвечаю: а потому что больше нету.   Каждый человек обычно выделяет для форекса ограниченную сумму денег и в этой сумме пытается что-то там выиграть. Вот, для того, чтобы оптимально использовать имеющуюся сумму и было придумано такое наращивание.   На Маркетиве, конечно, сильно не развернешься, как на лайте с наращиванием. Потому как Маркетива при постановке отложенных ордеров вычитает эту сумму из депозита. И если мы будем исходить из халявных 5 баксов, то возможности наши в плане наращивания сильно ограничены.     А на лайте зато, у нас в этом плане руки развязаны. И там дорожка от Зубкова  да плюс наращивание очень здорово работают. То исть мы можем выставить дорожки как вверх так и вниз. При этом можно поставить первые ордера на весь депозит ( что конечно делать не рекомендуется) а последующие – наращивать на 30 %. (Тут ещё надо учитывать то, что между ордерами должна быть дистанция на величину спрэда.) Только таким образом мы можем извлечь максимальную прибыль.   Основная идея наращивания в том, что нет смысла держать открытой одну позицию на всю длину дистанции. Оптимальным вариантом получения прибыли будет разбивка дистанции на отрезки 30 пунктов и фиксация прибыли по мере прохождения дистанции. 
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| zubkovmg | Дата: Четверг, 27.07.2006, 17:21 | Сообщение # 12 |  
					| 
					
					
					 Группа: Удаленные 
					
					
					
					
					
					
					
 
 
 
  
					 | Стоял вопрос: Как я расчитываю дистации. Ладно добрый я сегодня.:)   Для расчёта дистанции используется волновой анализ. Точнее зависимость длинн волны от чисел Фибоначи. И так:   По волновой теории рынка, рынок цикличен и делится на 8 волн. Превая, третия, пятая - волны подъёма. Вторая, четвёртая - волны коррекции и 6,7,8 - корректирующие...   Теперь нам надо расчитать длинны волн что бы знать как и на какое растояние они дойдут. Здесь нам на помощь приходят числа Фибоначи.   И так, ловим волну номер один и получаем её высоту, назовём её h.   считаем дальше:   длинна волны 2 cоставляет: 61.8% от высоты волны 1;   длинна волны 3 составляет: 161.8% от высоты волны 1;   или если волна растягивается 261,8%   длинна волны 4 составляет: 38.2% от волны 3 или 50% если растянется волна 3.   длинна волны 5 составляет: 61,8% от волны 1 или 161.8% если волна 5 растянется;   длинна волнн 6,7,8 составляет 38,2% от сумм волн с 1 по 5;  Удачи.:) 
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| usd | Дата: Четверг, 27.07.2006, 17:23 | Сообщение # 13 |  
					| 
					 Рядовой 
					
					Группа: Администраторы 
					
					
					
					
					
					Статус: Offline 
					 
					 | | Quote (zubkovmg) |  | Ладно добрый я сегодня.:)  |      Вот... я знал, что по сути своей, он хороший человек... ;-)
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| zubkovmg | Дата: Четверг, 27.07.2006, 18:39 | Сообщение # 14 |  
					| 
					
					
					 Группа: Удаленные 
					
					
					
					
					
					
					
 
 
 
  
					 | Часть III. Торговая ситема. Игра в горизонтальном канале.   Прежде чем входить на рынок, изучаем графики. Если видим или предпологаем канал, строим. Ждём подтверждения. Канал строится по теням свечей ( минимум три, две с одной стороны одна с другой). ставим отложенные ордера по краям канала с направлением во внуть канала. Растояние -3 -5 пунктов, от границы. Цель противоположная сторона минус 3 -5 пунктов в глубь канала. По мере срабатывания оредров добавляем ещё.   Важно: Дождатся подтверждения. Cледить за возможностью пробития.   Удачи.:) 
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |  
				
					| usd | Дата: Пятница, 28.07.2006, 12:49 | Сообщение # 15 |  
					| 
					 Рядовой 
					
					Группа: Администраторы 
					
					
					
					
					
					Статус: Offline 
					 
					 | | Quote (zubkovmg) |  | Часть III. Торговая ситема. Игра в горизонтальном канале.  |      Надо было тебе не сюда впихнуть это, а новую тему создал бы...     А то тема "дорожкой" называется....   Ну да ладно.. будем считать тему так: "Зубковские.. нет зубастые тактики..."  
					
					
					 |  
					|   | 
					 |  
				  |     
		
		
 
Дорожка от Зубкова - Форум 
 
 
 
 
 | 
  |