 |
|
Стратегия хеджированием
| |
| Neprikayannij | Дата: Суббота, 21.07.2007, 03:23 | Сообщение # 16 |
|
Группа: Удаленные
| Мне лично кажется, что в своём примере oktawyk чётко показал ситуацию на рынке, при которой удобней работать по теории волн Эллиота. Преимущества её таковы: 1. Мы чётко видим, что перед перед ростом цены было её падение, что вероятнее всего являлось окончанием пятой волны. Исходя из этого мы могли предположить начало новой 1 волны и просто дождаться её формирования и не открывать позицию вниз. 2. Проще определить чётные и нечетные точки, т.к. можно высчитать довольно точно движение каждой волны, исходя из длины первой. 3. Взять профит не только на тренде, но и на откатах, ведь мы знаем, что каждая волна по теории Эллиота состоит из 5 маленьких волн. 4. Заработать гораздо больший профит на 3 волне (от точки 3 до точки 4), т.к. нам известно, что третья волна самая продолжительая и по теории превышает первую практически в три раза. Она самая "профитная", если можно так выразиться. Это лично моё мнение, и мне кажется, что простое использование теории волн Эллиота было бы здесь эффективнее. Хотя может я и не прав.
Сообщение отредактировал Neprikayannij - Суббота, 21.07.2007, 03:35 |
| |
| |
| luha | Дата: Четверг, 22.11.2007, 20:20 | Сообщение # 17 |
|
Группа: Удаленные
| Не пользуйтесь такой стратегией... Если точно знать, когда будер разворот, то действительно незачем
подвергать себя риску закрыть прибыльную позицию в надежде уменьшить убыточную, а потом,
когда ничего не вышло снова ее прикрывать (только при этом рынок сделает движение и ваш минус
только вырастет)... В итоге огромный минус (непонятно что с ним делать), неочень большой плюс (он непокрывает минуса),
Необходимость работать на риск... и т.д. А нервы просто вообще... Если у вас образовался минус - эти деньги вы уже потеряли... ненадо их растить в минус.
Когда будет благоприятная ситуация - просто сделать правильный ход и получить прибыль...  Сами проверьте...
|
| |
| |
| usd | Дата: Вторник, 04.11.2008, 10:31 | Сообщение # 18 |
|
Рядовой
Группа: Администраторы
Статус: Offline
| Quote (Blond-Ink)
Если Вы не против, я спрошу.
В силу странных причин, до конца не понятных даже мне самой, я часто попадаю в замки . Что с ними делать дальше и как правильно их расцепить - не знаю. Не хватает знаний, опыта и терпения чтобы разобраться самой. Очень нужен совет. Я на рынке новичок, поэтому будьте снисходительней...
Взято отсюда: http://fxramark.com/s6.shtml
В силу странных причин вы допускаете самую большую ошибку, которую вы можете допустить.
Вы надеетесь, что зафиксировав убыток в лок, вы его в дальнейшем разрулите.
Поймите и зарубите себе это на носу: не важна строка баланс, важна строка эквити (средства).
Я знаю что такое лок, у меня есть свод правил по его разруливанию.
Но я его не использую. Не использую, потому что, вместо того, чтобы искать классные возможности
для получения прибыли, трейдер сосредотачивается на том, чтобы отбить убытки.
Разница чувствуется?
Автор: Xerurg
Возможные правила развода лока:
From admin comment: в пояснениях ниже автор подразумевал, что лок был 25 пунктов, корректируйте применительно к своей тактике (например у меня 25 пунктов и за лок то не считается - так, мелочь)
ВАРИАНТ 1: Самый простой. Если сработал замок - просто доливается одна позиция по ходу движения рынка, пока убыток по замку не погасится прибылью с последней позиции. Потом – или снимаются все три позы, или тралятся две прибыльных, минусовая поза обрубается.
ВАРИАНТ 2: Ничего не предпринимаем, пока цена не дойдёт до точки разворота. В точке разворота фиксируется прибыльная поза, а убыточная поза не трогается. Далее - ждём, пока откат не пройдёт 25 пунктов (размер минусового лока), в этом месте ставим на убыточную позу стоп, и ждём, пока откат полностью не закончится. Если цена дальше не пойдет или резко перейдёт в новую волну - то сработает стоп, и мы как минимум остаёмся при своих. Если цена дальше пойдёт в откат - то можно подтягивать за ней стоп вручную в сторону прибыльности, или просто врубить трейлинг-стоп. Минимум - нет общего убытка, максимум - прибыль.
ВАРИАНТ 3: В точке разворота после его подтверждения снимаем прибыльную позицию, и открываемся снова в сторону отката (в ту же сторону, что и убыточная позиция). В этом случае - убыток погасится не за 25 - а за 13 пунктов: плюс 1 пункт по прибыльной позе и минус один пункт от убытка. В точке погашения общего убытка также ставим стоп на обе позы, и далее - либо трейлингом, либо вручную подтягиваем стопы вслед за ценой, чтобы выжать максимальное кол-во пунктов профита. Самый опасный вариант. При снятии позы ставится отложенник в 20 пунктах. Ошибся - размер лока немного увеличился, правда, и профит в депо положил.
ВАРИАНТ 4: В точке разворота цены после его подтверждения открываем новую позу в сторону отката (в то же сторону, что и убыточная поза), замок при этом не раскрывается, и ни одна из поз в локе не снимается. Третьей позой мы локируем прибыль по прибыльной позиции (положительный лок), и ждём пиковой точки отката. На пике отката, когда убыток по убыточной позиции достиг минимума, а по последней открытой позиции образовался плюс (по первой прибыльной позе в замке - тоже плюс) - снимаем убыточную позу в замке и последнюю прибыльную позу, при этом - остаётся первая прибыльная поза, оставшаяся после открытия замка.
ВАРИАНТ 5: Рынок возвращается к месту постановки лока, но сила недостаточна, чтобы вывести первую позицию в плюс. В этом случае фиксируем прибыль по второй позиции, и когда силы рынка иссякнут, снова становимся в полный лок. В идеале новый лок окажется короче старого. Даже если его вес останется прежним или чуть подрастет, размер депо уже увеличился.
ВАРИАНТ 6: Вошел на вершине, рынок ушел далеко, в обозримом будущем не вернемся. Остается только вариант закрытия лока. В этом случае - любыми методами набираем немного пунктов в плюс.
Рубим минусовую часть лока, плюсовую или закрываем, или ставим трал (если рубка угрожает депо, то сначала рубится плюсовая поза).
ВАРИАНТ 7: Рынок разогнался с сторону лока, фиксируем прибыль по второй позиции. Долетаем до первой позиции, выходим в плюс. Или фиксируем, или тралим. По обстановке добавляемся. Идеальный вариант.
Сообщение от Xerurg
Возможные действия внутри лока.
ВАРИАНТ 1: Уменьшение веса лока.
Цена вошла в лок, обе позиции в минусе. Считаем, что до первой позы не дойдем. Открываем позицию в ту сторону, куда, предполагаем, пойдет движение. Если все пошло по плану, вторую позицию закрываем в плюсе или тралим, размер лока уменьшился.
ВАРИАНТ 2: Разбивка лока.
Открываемся внутри в обе стороны, т.е. дробим лок на два более мелких. Потом приступаем к работе с одним мелким локом, и после его уничтожения начинаем работать со вторым. Техника дробления может быть простой, т.е. дождаться середины и немедленно открыть еще две позы в разные стороны. Или "умной". Прорыв второй позиции был сильным, срочно открываемся по движению. Если до первой позиции не дошли и начинается откат, открываемся в сторону отката. Итого: два меньших лока с профитом между ними.
|
| |
| |
| Barnes | Дата: Пятница, 13.01.2012, 19:29 | Сообщение # 19 |
|
Группа: Удаленные
| Хеджирование к локу (ключу, замку и прочим названиям одновременно открытых встречных позиций) не имеет. Хедж- это стратегия перекрытия сделок или переноса риска.
|
| |
| |
| ignat37 | Дата: Вторник, 14.02.2012, 01:42 | Сообщение # 20 |
|
Группа: Удаленные
| Quote (luha) В итоге огромный минус (непонятно что с ним делать), неочень большой плюс (он непокрывает минуса), Необходимость работать на риск... и т.д. А нервы просто вообще...
Полностью согласен. Рано или поздно такое произойдёт. И будет возможность как минимум закрыться в ноль. А то и полный слив. Но этого всего можно избежать при соблюдении ММ.
|
| |
| |
| Buy | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 14:05 | Сообщение # 21 |
|
Группа: Удаленные
| Quote (Barnes) Хеджирование к локу (ключу, замку и прочим названиям одновременно открытых встречных позиций) не имеет. Хедж- это стратегия перекрытия сделок или переноса риска.
Согласен, понятия эти разные. А замком к слову надо еще уметь и пользоваться. Не многие умеют это делать. Да и стоит ли.
|
| |
| |
| petrovich | Дата: Среда, 06.02.2013, 03:15 | Сообщение # 22 |
|
Группа: Удаленные
| Интересная штука лок, но всё всё равно сводится к необходимости анализировать. Это заметили выше. Использую локи, но постепенно убеждаюсь, что лок и слив синонимы), вопрос времени.
|
| |
| |
| nike28 | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 05:54 | Сообщение # 23 |
|
Группа: Удаленные
| Если ты умеешь предсказывать движение цены, то и хеджирование тебе не нужно. А если не дано то хоть хеджирование, хоть не хеджирование...
|
| |
| |
| Kuzya | Дата: Четверг, 27.02.2014, 00:16 | Сообщение # 24 |
|
Группа: Удаленные
| Цитата nike28 (  ) Если ты умеешь предсказывать движение цены, то и хеджирование тебе не нужно. А если не дано то хоть хеджирование, хоть не хеджирование...
Есть большое сомнение что трейдеры предсказывать движения могут). Те кто предсказывают, они и двигают, все остальные предполагают.
|
| |
| |
| Iglesias | Дата: Пятница, 02.05.2014, 14:13 | Сообщение # 25 |
|
Группа: Удаленные
| Сами по себе валютные фьючерсы являются инструментами хеджирования для товарных или фондовых рынков,и хеджировать в свою очередь еще и их-это некое заблуждение на мой взгляд,по крайней мере это действие как-то по-другому должно называться.
|
| |
| |
| Nikir | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 19:03 | Сообщение # 26 |
|
Группа: Удаленные
| незнаю, я считаю что все таки лучше использовать стоп ордера- это надежнее всего.
|
| |
| |
| Hambala | Дата: Суббота, 07.05.2016, 23:40 | Сообщение # 27 |
|
Группа: Удаленные
| Цитата Iglesias ( ) Сами по себе валютные фьючерсы являются инструментами хеджирования для товарных или фондовых рынков,и хеджировать в свою очередь еще и их-это некое заблуждение на мой взгляд,по крайней мере это действие как-то по-другому должно называться. |
| |
| |
| LodeRunder | Дата: Среда, 02.11.2016, 18:56 | Сообщение # 28 |
|
Группа: Удаленные
| Согласен,что хеджирование является одним из наиболее действенных инструментов для сокращения
убытков. Интересно, что этот метод может применяться при предварительном
выставлении ордеров или уже после совершения первой сделки.
|
| |
| |
Стратегия хеджированием - Страница 2 - Форум
|
|
